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2022年期货从业《期货投资分析》考前必背考点:格兰杰因果关系检验

来源:233网校 2022-05-11 10:19:36 字号

格兰杰因果关系检验(★★★):

定义:格兰杰因果关系:以两个经济变量X、Y为例,若在变量Y历史信息基础上,变量X历史信息的加入有利于更好地预测变量Y未来的变化,则认为变量X是变量Y的格兰杰原因。即如果在Yt方程中加入变量X的滞后值可以显著提高对变量Y的解释或预测程度,就可以说变量 x是y的格兰杰原因。格兰杰检验仅仅是在统计上对两个变量的相互影响关系进行检验,并不能据此说明两个变量之间存在经济意义上的因果关系。

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