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2024年7月期货《基础知识》考点+真题解析:期现套利

来源:233网校 2024-07-23 00:08:36 字号

胜利贵在坚持,要取得胜利就要坚持不懈地努力,饱尝了许多次的失败之后才能成功。期货从业考试中,有不少考点都是年年考,学霸君根据考生回忆版真题整理了真题考点以及真题练习,下面就开启今天的学习吧!

真题考点:期现套利

考点来源:第五章 投机与套利 >>第三节 期货套利的基本策略 >>期现套利

1.定义:期现套利是指交易者利用期货市场与现货市场之间的不合理价差,通过在两个市场上进行反向交易,待价差趋于合理而获利的交易。  

2.如果价差远远高于持仓费,套利者就可以通过买入现货,同时卖出相关期货合约;  

如果价差远远低于持仓费,套利者则可以通过卖出现货,同时买入相关期货合约,待合约到期时,用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。

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真题解析:

某期货合约的标的物每月的持仓成本为50~60元/吨,期货交易手续费为2元/吨,某交易者打算利用该期货品种进行期现套利,若在正向市场上一个月后到期的期货合约与现货的价差为( ),则适合进行卖出现货,买入期货操作。(假设现货充足)

A.大于48元/吨

B.大于48元/吨,小于62元/吨

C.大于62元/吨

D.小于48元/吨

参考答案:D
参考解析:期现套利是通过利用期货市场和现货市场的不合理价差进行反向交易而获利。当价差远远低于持仓费,套利者则可以通过卖出现货,同时买入相关期货合约,待合约到期时,用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。现货持仓成本是50到60之间,则价差应小于这个区间,由于期货交易涉及手续费,则还需加上2元的手续费,最终有:价差+2<50-60。则价差应小于48元/吨。

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