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2024年7月期货《基础知识》考点+真题解析:跨市套利

来源:233网校 2024-07-20 00:59:52 字号

胜利贵在坚持,要取得胜利就要坚持不懈地努力,饱尝了许多次的失败之后才能成功。期货从业考试中,有不少考点都是年年考,学霸君根据考生回忆版真题整理了真题考点以及真题练习,下面就开启今天的学习吧!

真题考点:跨市套利

考点来源:第五章 投机与套利-第三节 期货套利的基本策略-跨市套利

跨市套利,也称市场间套利,是指在某个交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约的同时,在另一个交易所卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约,以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲所持有的合约而获利。

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真题解析:

假定芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所(DCE)相同月份的大豆期货价格及套利者操作如下表所示,则该套利者的盈亏状况为()元/吨,(不考虑各种交易费用和质量升贴水,按1美分/蒲式耳=0:4美元/吨,USD//CNY=6:2计算,计算过程取整数)

A.盈利118

B.亏损242

C.亏损118

D.盈利242

参考答案:A
参考解析:大连商品交易所盈亏为:4320-4140=180元/吨;

芝加哥期货交易所盈亏为:990-1015=-25美分/蒲式耳;

统一单位,-25美分/蒲式耳为:-25×0.4×6.2≈-62元/吨。

则该套利者的盈亏180-62=118元/吨,即盈利118元/吨。

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