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2023年期货从业《期货基础知识》章节试题精选(6.25)

来源:233网校 2023-06-21 09:51:20 字号

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2023年期货从业《期货基础知识》章节练习精选

】 【】 【

期货基础知识》重点章节远期合约概述

本次复习章节为《期货基础知识》第十章第一节:远期合约概述,今日试题考点为:

期货从业考点掌握程度

远期合约的交割价格、远期合约价值与远期价格

了解★★☆☆
远期合约的损益了解★★☆☆☆

还未学习本章节内容?记不住考点?【

《期货基础知识》重点章节练习题

假设一只无分红的股票价格为每手100元,市场无风险利率为5% ,那么以这只股票为标的资产的远期合约价格应该是(  )元。

A .95

B .100

C .105

D .150

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参考答案:C

参考解析:100 x (1 +5% ) =105 (元)。

分如下两种情况进行讨论:

(1)若远期合约价格高于105元,如110元。投资者可以从货币市场以无风险利率借入100元购买一手该股票,同时做一份对应的远期合约空头。等到合约到期日,投资者以110元交割该股票,同时偿还货币市场上的负债105元。投资者在这个过程中获得了5元的无风险收益。

(2)若远期价格低于105元,如102元。投资者可以先卖空一手股票,获得100元的收益并将这笔收益以无风险利率投资于货币市场,同时做一份对应的远期合约多头。在远期合约到期日,投资者在货币市场收益 为105元,他按合约交割价格102元买入一手股票,并以此平掉之前的股票空头仓位。投资者在这个过程中获得了3元的无风险收益。

因此,在无套利均衡定价的思想下,该远期合约的价格为105元。

买卖双方在远期合约中约定的未来交付标的资产的价格,是( )

A .远期价格

B .远期价值

C .现货即期价格

D .远期合约交割价格

查看答案        
参考答案:D

参考解析:远期合约交割价格(Delivery Price)是买卖双方在远期合约中约定的未来交付标的资产的价格,也称为协议价格。

远期多头和空头面临的风险是对称的,其收益与损失都有发生的可能。一方的盈利就是另一方的亏损。因此,远期合约是零和博弈。(   )

A.错

B.对

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参考答案:B
参考解析:远期多头和空头面临的风险是对称的,其收益与损失都有发生的可能。一方的盈利就是另一方的亏损。因此,远期合约是零和博弈。
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