2016年中级经济师考试金融知识点：金融风险管理流程

来源:233网校 2016-01-29 13:38:00 字号

　　以下由233经济师考试网为您提供的2016年中级经济师考试金融知识点汇总，希望对大家的备考有所帮助!

　　金融风险管理的流程

　　金融风险管理包括六个步骤：风险识别、风险评估、风险分类、风险控制、风险监控、风险报告：

　　风险评估的内容包括估计经济损失发生的频率和测算经济损失的严重程度。

　　1.信用风险的评估方法主要有：Zeta法、Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型和CreditPortfo1ioView麦肯锡模型。

　　2.市场风险的评估方法主要有：风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法(VaR法)、极限测试法和情景分析法。

　　3.操作风险的评估方法主要有：初级计量法(包括基本指标法和标准化法)和高级计量法(包括内部测量法和损失分布法)。

　　【例8·单选题】基本指标法主要用于(　　)的评估。

　　A.操作风险

　　B.市场风险

　　C.汇率风险

　　D.投资风险

　　【答案】A

　　【解析】本题考查风险评估的方法。操作风险的评估方法主要有：基本指标法、标准化法、内部测量法和损失分布法。

　　各类具体风险的管理

　　各类风险的管理

信用风险的管理

1．机制管理
信用风险的管理机制主要有：
(1)审贷分离机制
(2)授权管理机制

(3)额度管理机制
2．过程管理
(1)事前管理
分析借款人的信用状况：

　　续表

信用风险的管理

①商业银行直接利用社会上独立评级机构对借款人的信用评级结果
②对借款人进行信用的“5C”、“3C”分析
(2)事中管理

在事中管理阶段，商业银行要进行贷款风险分类。目前采用的贷款五级分类方法，即把已经发放
的贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失等五个等级
(3)事后管理

市场风险的管理

1．利率风险的管理
利率风险的管理方法主要有：
(1)选择有利的利率
(2)调整借贷期限
(3)缺口管理
(4)久期管理
(5)利用利率衍生产品交易

2．汇率风险的管理
(1)选择有利的货币
(2)提前或推迟收付外币
(3)进行结构性套期保值
(4)做远期外汇交易
(5)做货币衍生产品交易
3．投资风险的管理

操作风险的管理

1．制度管理
2．信息系统管理
3．流程管理

4．职员管理
5．风险转移
风险转移就是充分利用保险和业务外包等机制和手段，将自己承担的操作风险转移给第三方

流动性风险的管理

流动性风险管理的主要着眼点是：
(1)保持资产的流动性

(2)保持负债的流动性
(3)进行资产和负债流动性的综合管理，实现资产与负债在期限或流动性上的匹配

法律风险和

合规风险的管理

法律风险与合规风险管理的主要机制和方法是：
(1)加强文化建设
(2)加强组织与制度建设

(3)加强人力资源管理
(4)加强过程管理

国家风险的管理

(1)国家层面的管理方法

(2)企业层面的管理方法

声誉风险的管理

　　【例9·多选题】对于商业银行而言，信用风险的管理机制包括(　　)。

　　A.审贷分离机制

　　B.集中分散机制

　　C.授权管理机制

　　D.额度管理机制

　　E.贷后问责机制

　　【答案】ACD

　　【解析】本题考查信用风险的管理机制所包括的内容。信用风险的管理机制主要有：审贷分离机制、授权管理机制、额度管理机制。

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