期货从业资格期货投资分析精选试题
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1、一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值()。
A.上涨20.4%
B.下跌20.4%
C.上涨18.6%
D.下跌18.6%
参考答案：A
参考解析：投资组合的总β为：0.90×1.20+0.1/12%×1.15=2.04;如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值就相当于上涨20.4%，即2.04×10%=20.4%。
2、为了实现完全对冲风险的目标，甲方需要购入期权()份。
A.3600
B.4000
C.4300
D.4600
参考答案：B
参考解析：资产组合当前市值1.2亿元，对应的指数点位是100点，而合约乘数是300元/点，若要全部对冲1.2亿元市值的资产组合的风险，则需要购买的合约数为：1.2亿元/(300元/点×100点)=4000张。
3、根据判断，下列的相关系数值错误的是()。
A.1.25
B.-0.86
C.0
D.0.78
参考答案：A
参考解析：相关系数r的取值范围为：-1≤r≤1。选项A不属于此范围。
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