期货从业资格期货投资分析精选试题

1、一个模型做22笔交易，盈利10笔，共盈利50万元;其余交易均亏损，共亏损10万元，该模型的总盈亏比为()。

A.0.2

B.0.5

C.2

D.5

2、在利率互换合约中，支付浮动利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值。()

A.正确

B.错误

3、收益增强型股指联结票据中，为了产生高出的利息现金流，通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约，其中()最常用。

A.股指期权空头

B.股指期权多头

C.价值为负的股指期货

D.远期合约

4、关于期权的希腊字母，下列说法错误的是()。

A.Delta的取值范围为(-1，1)

B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大

C.在行权价附近，Theta的绝对值最大

D.Rho随标的证券价格单调递减

5、计算VaR时，流动性强的资产可以每星期或每月计算VaR，期限较长的头寸往往需要每日计算VaR。( )

A.正确

B.错误

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