期货从业资格期货投资分析精选试题
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1、期货现货互转套利策略执行的关键是( )。
A. 随时持有多头头寸
B. 头寸转换方向正确
C. 套取期货低估价格的报酬
D. 准确界定期货价格被低估的水平
2、某投资经理管理着市值1亿元的资产组合，修正久期为3.23。中金所5年期国债期货净价为103.7810，基点价值为462.86元。
如果该经理想通过该5年期国债期货对冲资产组合的利率风险，则需要卖出()手国债期货合约。
A. 70
B. 75
C. 88
D. 94
国债期货修正久期=10000*基点价值 /(净价*合约价值/面值)= 10000*462.86/(103.7810*1000000/100) =4.46。
需要卖出的国债期货数量为：(1亿*3.23)/(103.7810万*4.46)≈ 70手
3、( )是指持有一定头寸的股指期货，一般占资金比例的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。
A. 避险策略
B. 权益证券市场中立策略
C. 期货现货互转套利策略
D. 期货加固定收益债券增值策略
4、下列市场中，在( )更有可能赚取超额收益。
A. 成熟的大盘股市场
B. 成熟的债券市场
C. 创业板市场
D. 投资者众多的股票市场
5、组合保险在市场发生不利变化时保证组合价值不会低于设定的最低收益，同时在市场发生有利变化时，组合的价值( )。
A. 随之上升
B. 保持在最低收益
C. 保持不变
D. 不确定
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