期货从业资格考试投资分析精选试题
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实践中经常采取的样本内、样本外测试操作方法是()。
A. 将历史数据的前80%作为样本内数据，后20%作为样本外数据
B. 将历史数据的前50%作为样本内数据，后50%作为样本外数据
C. 将历史数据的前20%作为样本内数据，后80%作为样本外数据
D. 将历史数据的前40%作为样本内数据，后60%作为样本外数据
参考答案：A
参考解析：实践中经常采取的样本内、样本外测试操作方法是：将历史数据的前80%作为样本内数据，后20%作为样本外数据。基于样本内数据对策略进行回测并进行参数优化，认为得到较满意的绩效表现之后，再使用样本外数据进行绩效验证。
期货投资分析试题推荐
某交易模型在五个交易日内三天赚两天赔，取得的有效收益率是0.1%，则该模型的年化收益率是()。
A. 12.17%
B. 18.25%
C. 7.3%
D. 7.2%
参考答案：C
参考解析：量化交易中的年化收益率的计算公式为：年化收益率=有效收益率/(总交易的天数/365)，因此，年化收益率=0.1%/(5/365)=7.3%。
下列关于量化模型测试评估指标的说法正确的是( )。
A. 最大资产回撤是测试量化交易模型优劣的最重要的指标
B. 同样的收益风险比，模型的使用风险是相同的
C. 一般认为，交易模型的收益风险比在2：1以上时，盈利才是比较有把握的
D. 仅仅比较夏普比率无法全面评价模型的优劣
参考答案：D
参考解析：A项，收益风险比是测试量化交易模型优劣的最重要的指标。B项，并不是同样的收益风险比，模型的使用风险就是相同的，因为交易结果还取决于不同的资金管理策略。C项，一般认为，交易模型的收益风险比在3：1以上时，盈利才是比较有把握的，收益风险比在4：1或5：1时，结果则更好。
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