期货从业资格考试投资分析真题练习
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1.假设投资者持有如下的面值都为100元的债券组合：
债券A1000张，价格为98，久期为7;
债券B2000张，价格为96，久期为10;
债券C1000张，价格为110，久期为12;
则该组合的久期为()。
A.8.542
B.9.214
C.9.815
D.10.623
参考答案：C
参考解析：债券组合的久期=(债券A市值×债券A久期+债券B市值×债券B久期+债券C市值×债券C久期)/(三支债券市值总和)=(1000×98×7+2000×96×10+1000×110×12)÷(1000×98+2000×96+1000×110)=9.815。
2.假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1欧元=1.3600美元)，最小变动价位是0.0001点，合约大小为125000欧元。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动()。
A.13.6美元
B.13.6欧元
C.12.5美元
D.12.5欧元
参考答案：C
参考解析：合约价值变动=变动点数×合约价值=0.0001美元/欧元×125000欧元=12.5美元。
3.买方叫价交易中，在点价合同签订后，基差买方判断期货价格处于下行通道，则合理的操作是()。
A.卖出套期保值
B.进行套期保值
C.等待点价操作时机
D.尽快进行点价操作
参考答案：C
参考解析：在买方叫价交易中，基差买方一般不进行套保操作，只在合适时机进行点价。由于基差买方判断价格处于下行通道，因此需要等待点价操作时机。
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