期货从业资格考试投资分析真题练习
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1.根据线性回归模型的基本假定，随机误差项应是随机变量，且满足()。
A.自相关性
B.异方差性
C.与被解释变量不相关
D.与解释变量不相关
参考答案：D
参考解析：线性回归模型的基本假设条件之一是随机误差项与解释变量不相关。
2.如果存在玉米期权市场，在点价交易过程中，粮食供应商的合理操作是()。
A.期货空头套保，即买入标的为玉米期货合约的虚值看涨期权
B.期货多头套保，即买入标的为玉米期货合约的虚值看涨期权
C.期货空头套保，即卖出标的为玉米期货合约的虚值看涨期权
D.期货多头套保，即卖出标的为玉米期货合约的虚值看涨期权
参考答案：A
参考解析：作为卖出玉米而又是基差买方的粮食供应商来说，在点价过程中，为防止期价大涨导致亏损，而又要保住期价下跌时的获利机会，宜采取买入看涨期权的策略。再从成本角度考虑，虚值期权的权利金较低。
3.某机构投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股分别占比36%、24%、18%和22%，β系数分别为0.8、1.6、2.1和2.5。其投资组合的β系数为()。
A.1.3
B.1.6
C.1.8
D.2.2
参考答案：B
参考解析：：β=0.8×36%+1.6×24%+2.1×18%+2.5×22%=1.6。
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