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期货分析师《期货投资分析》习题精选及答案(10月5日)

来源:233网校 2020-09-30 09:29:21 字号

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1.在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。()

参考答案:
参考解析:B-S-M定价模型有以下6个基本假设:①标的资产价格服从几何布朗运动;②标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空;③期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金;④标的资产价格是连续变动的,即不存在价格的跳跃;⑤标的资产的价格波动率为常数;⑥无套利市场。

2.在货币互换中,不同国家的固定利率与别国的利率有关。()

参考答案:
参考解析:不同国家的固定利率都是根据其各自国家的利率期限结构计算出来的,与别国的利率无关。

3.Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。()

参考答案:
参考解析:Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度。Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险。Theta用来度量期权价格对到期日变动的敏感度。

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