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《期货投资分析》习题精选及答案:定价分析

来源:233网校 2020-07-01 10:32:31 字号

233网校更新期货分析师《期货投资分析》第二章衍生品定价习题及答案,知识点内容:定价分析。每天练一练,提高不止一点点!【在线刷题>>】【 添加ks233wx9加入期货备考群

1、【单选题】在无套利区间中,当期货的实际价格高于区间上限时,可采取()进行套利。

A. 买入期货同时卖出现货

B. 买入现货同时卖出期货

C. 买入现货同时买入期货

D. 卖出现货同时卖出期货

参考答案:B
参考解析:当期货的实际价格高于区间上限时,可采取正向套利即买入现货同时卖出期货进行套利。

2、【单选题】假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,则该外汇期货合约理论价格为()。(参考公式:

A. 0.808

B. 0.782

C. 0.824

D. 0.792

参考答案:A
参考解析:根据公式:带入计算可得:(USD/AUD)。

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