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2022年期货从业《期货投资分析》考前必背考点:股指期货套期保值的关键点

来源:233网校 2022-06-07 09:21:08 字号

股指期货套期保值的关键点:

(1)考虑自身组合系统性风险的大小及其与指数的相关性,以此决定是否有必要进行套期保值。

(2)应建立明确的套保计划,依据期货的点位、 基差选择合适的套保时机。套期保值前,要分析期货升贴水。

(3)期货套保品种和套保数量的确定。

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套保品种:结合投资组合与指数间的相关性、行业持仓分布、平均市值大小来决定具体选择哪个品种进行套保,有时也会结合多个品种进行组合套保。

套保手数:

β的计算:利用普通最小二乘法进行回归得到,利用期货与现货收益率进行回归分析:

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