Rho(ρ):
1.计算公式:度量期权价格对利率变动敏感性的。
2.Rho的性质:
(1)看涨期权的Rho是正的,看跌期权的Rho是负的。
(2)随标的价格的变化:Rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权,标的资产价格越高,利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权,标的资产价格越低,利率对期权价值的影响越大。期权实值程度越高,利率变化对期权价值的影响越大;虚值程度越高(标的价格<行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越小。
(3)Rho随时间的变化:Rho随着期权到期,单调收敛到0。也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。
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