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2月份到期的执行价格为680美分/蒲式耳的玉米看涨期货期权(Ⅰ),其标的玉米期货价格为660美分/蒲式耳,权利金为20美分/蒲式耳。4月份到期的执行价格为680美分/蒲式耳的玉米看涨期货期权(Ⅱ),其标的玉米期货价格为680美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳。比较Ⅰ、Ⅱ两期权的内涵价值,结果()。

来源:233网校 2023-11-20 15:50:46 字号

2月份到期的执行价格为680美分/蒲式耳的玉米看涨期货期权(Ⅰ),其标的玉米期货价格为660美分/蒲式耳,权利金为20美分/蒲式耳。4月份到期的执行价格为680美分/蒲式耳的玉米看涨期货期权(Ⅱ),其标的玉米期货价格为680美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳。比较Ⅰ、Ⅱ两期权的内涵价值,结果()。

A.不确定

B.I小于II

C.I与II相等

D.I大于II

参考答案:C
参考解析:【233网校独家解析,禁止转载】看涨期权I的内涵价值=Max(标的资产价格一执行价格,0)=Max(660—680,0)=0,看涨期权Ⅱ的内涵价值=Max(标的资产价格一执行价格,0)=Max(680—680,0)=0。

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