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假设在市场流动性足够的前提下,3月4日,某机构投资者发现中金所5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出100手TF1506合约,同时买入100手TF1503合约,成交价差为1.080元。之后该投资者以0.980的价差平仓原套利头寸,则投资者获利()万元。

来源:233网校 2022-05-18 08:34:39 字号

假设在市场流动性足够的前提下,3月4日,某机构投资者发现中金所5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出100手TF1506合约,同时买入100手TF1503合约,成交价差为1.080元。之后该投资者以0.980的价差平仓原套利头寸,则投资者获利()万元。【单选题】

A.8

B.10

C.12

D.15

参考答案:B
参考解析:建仓时价差为1.080元,平仓时价差为0.980元,价差缩小0.100元。卖出套利,价差缩小盈利,则投资者盈亏为:(0.100÷100)×100万元×100手=10万元。(国债期货采用百元报价,则报价需除以100,再乘以合约单位)

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