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某大豆进口商在5月即将从美国进口大豆,为了防止价格上涨,2月10日该进口商在CBOT买入40手执行价格为660美分/蒲式耳,5月大豆期货的看涨期权,权利金为10美分/蒲式耳,当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分/蒲式耳。当期货价格涨到()美分/蒲式耳时,该进口商的期权能达到盈亏平衡。

来源:233网校 2022-05-18 08:35:02 字号

某大豆进口商在5月即将从美国进口大豆,为了防止价格上涨,2月10日该进口商在CBOT买入40手执行价格为660美分/蒲式耳,5月大豆期货的看涨期权,权利金为10美分/蒲式耳,当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分/蒲式耳。当期货价格涨到()美分/蒲式耳时,该进口商的期权能达到盈亏平衡。【客观案例题】

A.640

B.650

C.670

D.680

参考答案:C
参考解析:买入看涨期权的损益平衡点为:标的物市场价格=执行价格+权利金=660+10=670(美分/蒲式耳)。(期货价格640美分/蒲式耳,只是干扰项。)

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