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某公司在6月20日预计将于9月10日收到1000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为5.75%,该公司担心到9月10日时利率会下跌,于是以94.29的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约(合约面值为100万美元))进行套期保值交易。假设9月10日时存款利率跌到5.15%,该公司以94.88的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是()。

来源:233网校 2022-05-18 08:35:02 字号

某公司在6月20日预计将于9月10日收到1000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为5.75%,该公司担心到9月10日时利率会下跌,于是以94.29的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约(合约面值为100万美元))进行套期保值交易。假设9月10日时存款利率跌到5.15%,该公司以94.88的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是()。【客观案例题】

A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约

B.该公司在期货市场上获利14750美元

C.该公司所得的利息收入为143750美元

D.该公司实际收益率为5.74%

参考答案:C
参考解析:1手3个月期欧洲美元期货的交易单位为100万美元,因此需要买入1000万/100万=10手;期货市场盈利为:(94.88-94.29)×100×25×10=14750美元;(3个月欧洲美元期货合约报价0.01是一个点,一个基点为25美元);现货市场利息收入为:5.15%×10000000/4=128750美元;则实际总收益为:14750+128750=143500美元,实际收益率为(143500/10000000)/(3/12)=5.74%。

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