某机构投资者持有价值1000万美元的股票投资组合,其β系数为1.2,假设某月S&P500期货指数为873点,为防范所持股票价格下跌的风险,该机构应该()期货合约。(S&P500期货指数每点代表250美元)
某机构投资者持有价值1000万美元的股票投资组合,其β系数为1.2,假设某月S&P500期货指数为873点,为防范所持股票价格下跌的风险,该机构应该()期货合约。(S&P500期货指数每点代表250美元)【客观案例题】
A.买进46张
B.卖出46张
C.买进55张
D.卖出55张
某机构投资者持有价值1000万美元的股票投资组合,其β系数为1.2,假设某月S&P500期货指数为873点,为防范所持股票价格下跌的风险,该机构应该()期货合约。(S&P500期货指数每点代表250美元)【客观案例题】
A.买进46张
B.卖出46张
C.买进55张
D.卖出55张