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某套利者在1月15日同时卖出3月份小麦期货合约并买入7月份小麦期货合约,价格分别为488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假设到了2月15日,3月份和7月份合约价格变为495美分/蒲式耳和515美分/蒲式耳,则平仓后套利结果的盈亏情况是()。

来源:233网校 2022-05-18 08:35:02 字号

某套利者在1月15日同时卖出3月份小麦期货合约并买入7月份小麦期货合约,价格分别为488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假设到了2月15日,3月份和7月份合约价格变为495美分/蒲式耳和515美分/蒲式耳,则平仓后套利结果的盈亏情况是()。【客观案例题】

A.盈利16美分/蒲式耳

B.亏损2美分/蒲式耳

C.盈利2美分/蒲式耳

D.亏损16美分/蒲式耳

参考答案:C
参考解析:3月份期货合约:盈亏为488-495=-7美分/蒲式耳;7月份期货合约:盈亏为515-506=9美分/蒲式耳;套利者总盈利:9-7=2美分/蒲式耳。

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