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某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期,执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时,该投资者收益为()元/吨(每张合约1吨标的物,其他费用不计)

来源:233网校 2022-05-18 08:35:02 字号

某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期,执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时,该投资者收益为()元/吨(每张合约1吨标的物,其他费用不计)【客观案例题】

A.40

B.-40

C.20

D.-80

参考答案:A
参考解析:当标的资产价格为1120元/吨时,卖出看涨期权的买方不会要求行权,则卖出看涨期权获得权利金30元/吨;卖出看跌期权的买方不会要求行权,则卖出看跌期权获得权利金10元/吨;因此该投资者总收益为:30+10=40元/吨。

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