233网校 证券从业

2021年证券金融市场基础知识高频考点:信用风险的衡量

来源:233网校 2021-10-14 00:00:00 字号

233网校特别提供2021年证券从业《金融市场基础知识》各章节重要考点,考生们一定要重点复习!同时,233网校推出了证券从业资格干货笔记,内含各章的考情分析,高频考点、考点分布以及课后真题回顾,点击免费试读>>

2021版证券思维导图】【全真模拟试卷】【抓住证券从业2021最后1次拿证机会

传统信用风险评估和现代信用风险经典量化模型的基本方法和理念

(1)传统信用风险评估

(2)内部评级

金融机构内部通过定量因素和定性因素的综合分析,对其自身的交易对手、债务人或交易项目自身用一个高度简化的等级符号来反映被评级对象的风险特征。

证券公司内部评级及管理

①建立内部评级体系,内部评级体系应能够有效识别信用风险,具备风险区分能力

②制定内部评级管理制度,明确内部评级操作流程,确保内部评级体系持续有效运作

③建立于自身业务复杂程度和风险指标体系相适应的内部评级管理工具、方法和标准

④证券收集和使用评级信息,对收集的资料信息进行评估和归档,以保证其及时性、准确性、完整性

⑤业务存续期内,证券公司应根据风险状况的变化情况,定期或者不定期进行内部评级更新,持续关注相关主体的信用变化

信用风险经典量化模型:CreditMetrics模型;Credit Portfolio View 模型;KMV模型

试题巩固:

【单项选择题】()是指在正常的市场条件和给定的置信水平下,某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。

A. 波动率

B. 协方差

C. VaR

D. 期望

参考答案:C
参考解析:VaR ,是指在正常的市场条件和给定的置信水平下,某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。

点击进入课后练习:证券从业资格考试[模拟试题]、[历年真题]、[章节试题]多种免费试题在线测试,各科真题试卷实战演练。

证券备考资料限时免费领

备战2021年证券从业及专项考试,及时获取证券考试资讯、试题等资料,添加证券学霸君微信号【sun233wx】邀您加入2021证券学习交流微信群,与大家一起备考学习!也可直接扫描下面相应二维码入群或领取教材讲义、题库会员、干货笔记等精品资料。

扫码加入【证券考试】微信群

扫码领取【证券精品资料】

证券备考推荐:

全国各地证券行业薪资行情,测你能拿多少>>

2021年证券报考新手指南,3分钟带你了解整个考试!

下载233网校APP——证券从业——题库——做题,包括章节练习、每日一练、模拟试卷、历年真题、易错题等,可随时随地刷题。【下载APP掌上刷题

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,233网校网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

您可能感兴趣的文章

网校课程 0元畅享 考试题库 资料包 客服咨询