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2022年证券分析师考前冲刺模拟试题(二十九)

来源:233网校 2022-09-22 08:25:58 字号

根据误差修正模型,下列说法正确的是()。

Ⅰ若变量之间存在长期均衡关系,则表明这些变量间存在着协整关系

Ⅱ建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程

Ⅲ变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的

Ⅳ传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡”关系

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案:D
参考解析:

传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡”关系,而实际经济数据却是由“非均衡过程”生成的。因此,建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程,于是产生了误差修正模型。误差修正模型的基本思想是:若变量间存在协整关系,则表明这些变量间存在着长期均衡关系,而这种长期均衡关系是在短期波动过程中不断调整下得以实现的。

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影响期权价格的因素包括()。

Ⅰ、协定价格与市场价格

Ⅱ、利率水平

Ⅲ、标的资产价格的波动性

Ⅳ、权利期间

A、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅱ

D、Ⅰ、Ⅳ

参考答案:B
参考解析:

影响期权价格的因素:

(1)协定价格与市场价格

(2)权利期间

(3)利率

(4)标的物价格的波动性

(5)标的资产的收益。

一般来说,国际金融市场剧烈动荡主要通过()影响我国证券市场。

Ⅰ、国际资本自由流动

Ⅱ、人民币汇率预期变化

Ⅲ、进出口贸易规模变化

Ⅳ、上市公司境外投资业绩变化

A、Ⅰ、Ⅳ

B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案:B
参考解析:

中国自加入WTO之后,资本市场逐步开放,尽管目前人民币还没有实现完全自由兑换,证券市场相对独立,但由于经济全球化的发展,我国经济与世界经济的联系日趋紧密。

国际金融市场动荡通过人民币汇率预期影响证券市场(Ⅱ项);国际金融市场动荡通过宏观面间接影响我国证券市场(Ⅲ项);国际金融市场动荡通过微观面直接影响我国证券市场(Ⅳ项)。

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