证券从业

原创《证券分析师》第七章: 量化投资分析的应用

来源:233网校 2019年8月19日 字号

量化分析是证券分析的三大分析方法之一,在金融市场的不断发展中,量化分析越来越受重视。由于证券分析沿用2015年的考纲,目前本章在考试中所占比重在2%左右,考生可根据个人情况进行学习。

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二、学习笔记

1、量化投资分析的特点

量化分析是指利用统计。数值模拟和其他定量模型进行证券市场相关研究的一种方法。有五大特点:纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化。

2、量化投资分析的应用

估值绝对估值法:主要采用乘数方法,如PE估值法、PB估值法、EV/EBITDA等;
绝对估值法:主要采用折现的昂发,如股利折现模型、公司自由现金流模型和股权自由现金流模型等。
选股基本面选股:结构模型(价值型、成长型和价值成长型)、统计模型(主成分法和极大似然法)
多因素选股:寻找引起股价共同变动的因素,建立收益与联动因素间线性相关关系的多因素模型
资产配置战略资产配置、战术资产配置;
全球资产配置、大类资产配置、行业风格配置
股价预测灰色预测模型、神经网络预测模型、支持向量机预测模型
基金绩效评估风险调整收益、择时/股能力、业绩归因分析、业绩持续性、Fama业绩分解
基于行为金融学的投资策略动量投资策略、反向投资策略、小盘股策略、时间分散化策略
程序化交易与算法交易策略程序化交易:数量化程序交易、报考对冲交易、指数套利策略、配对交易、久期平均策略
算法交易:交易量加权平均价格算法、保证成交量加权平均价格算法、时间加权平均价格算法、游击战算法、模式识别算法

三、真题演练,现在开始做

1、量化分析法的特点不包括()。

A.纪律性

B.系统性

C.及时性

D.集中化

参考答案:D

【233网校解析】量化分析是指利用统计。数值模拟和其他定量模型进行证券市场相关研究的一种方法。有五大特点:纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化。

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