第二十一章金融风险与金融监管
2023年中级经济师《经济基础》章节真题
一、单选题
1988年巴塞尔协议通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的报告》规定,自2011年初按照3%的标准引入的是()监管指标。
A. 总资产充足率
B. 反周期超额资本
C. 一级资产充足率
D. 杠杆率
【拓展】巴塞尔协议Ⅲ的初步框架:
反周期超额资本:最低要求为0%-2.5%;
留存超额资本:由普通股构成,最低要求为2.5%。
三个最低资本充足率监管标准:(1)普通股充足率为4.5%;(2)一级资本充足率为6%;(3)总资本充足率为8%。
2、影子银行对金融资产的信用、流动性和期限风险因素进行转换的载体是()。
A. 非银行金融机构
B. 商业银行
C. 第三方支付机构
D. 村镇银行
选项BCD错误;为干扰项
3、巴塞尔委员会引入杠杆率监管指标, 自 2011 年初按照()的标准开始监控杠杆率的变化。
A. 5%
B. 2.5%
C. 8%
D. 3%
【拓展】
巴塞尔协议Ⅲ:
1.监管标准:三个最低资本充足率监管标准:
(1)普通股充足率为4.5%;
(2)一级资本充足率为6%;
(3)总资本充足率为8%。
2.两个超额资本要求:
留存超额资本:由普通股构成,最低要求为2.5%。
反周期超额资本:最低要求为0%-2.5%。
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4、2023 年《党和国家机构改革方案》提出金融监管体制改革, 建立以( )为主的地方金融监 管体制。
A. 地方金融监管部门
B. 地方金融办公室
C. 中央金融管理部门地方派出机构
D. 中央财政部门地方派出机构
5、导致一国货币危机的原因是()。
A. 实行钉住汇率制度
B. 外汇来源于举借外债
C. 采取“借短放长”的方式
D. 缺乏外债管理经验
选项BD错误;发生债务危机的国家有以下几个特征:出口不断萎缩,外汇主要来源于举借外债。国际债务条件对债务国不利
选项C错误;国内流动性危机。如果金融机构资产负债不匹配,即“借短放长”,则会导致流动性不足以偿还短期债务。
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6、金融监管首先是从对银行进行监管开始的,这和银行的特性有关,其特性不包括()。
A. 银行提供的期限转换功能
B. 银行出现的时间最早
C. 银行是整个支付体系的重要组成部分
D. 银行的流动性创造和信用创造功能
这和银行的一些特性有关:
①银行提供的期限转换功能,即银行在储蓄―投资转化过程中,为储蓄者提供短期资产和流动性,把储蓄集合起来,再根据投资者的需要提供期限相对较长的负债和资金,从而实现期限转换;
②银行是整个支付体系的重要组成部分,作为票据的清算者,降低了交易的费用;
③银行的信用创造和流动性创造功能。
综上本题选择B
7、美国确立金融营业经营制度框架,是通过《金融服务现代化法案》以( )的形式实现的
A. 全能型银行
B. 综合商社
C. 金融集团
D. 金融控股公司
二、多选题
1、2023年《党和国家机构改革方案》明确组建国家金融监督管理总局以强化()。
A. 持续监管
B. 功能监管
C. 机构监管
D. 国有金融资本监管
E. 行为监管
①在中国银行保险监督管理委员会基础上组建国家金融监督管理总局,强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管;
②深化地方金融监管体制改革,建立以中央金融管理部门地方派出机构为主的地方金融监管体制,压实地方金融监管主体责任;
③将中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构;
④统筹推进中国人民银行分支机构改革;
⑤完善国有金融资本管理体制;
⑥加强金融管理部门工作人员统一规范管理。
综上所述本题选ABCE
2、2023年《党和国家机构改革方案》明确组建国家金融监督管理总局以强化()。
A. 持续监管
B. 功能监管
C. 机构监管
D. 国有金融资本监管
E. 行为监管
①在中国银行保险监督管理委员会基础上组建国家金融监督管理总局,强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管;
②深化地方金融监管体制改革,建立以中央金融管理部门地方派出机构为主的地方金融监管体制,压实地方金融监管主体责任;
③将中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构;
④统筹推进中国人民银行分支机构改革;
⑤完善国有金融资本管理体制;
⑥加强金融管理部门工作人员统一规范管理。
综上所述本题选ABCE
3、为建立维护金融稳定工作机制, 要求在风险防范处置中压实( )。
A. 金融监管部门的监管责任
B. 金融机构实际控制人的责任
C. 金融机构及其主要股东的责任
D. 金融消费者的客户责任
E. 地方政府的属地责任
综上所述,本题选择ABCE,D为干扰项
4、下列关于巴塞尔协议产生的背景和发展,说法正确的是( )。
A. 资本比率较低的银行扩大规模扩张资产,造成不平等竞争,需要监管协调
B. 巴塞尔委员会发布了一系列国际清算银行成员方达成的重要协议
C. 一国系统性重要银行的监管问题是巴塞尔协议产生的直接原因
D. 银行和金融市场国际化、银行风险跨越国界是巴塞尔协议产生的背景
E. 巴塞尔委员会由西方十国集团发起
选项A正确;随着银行和金融市场的国际化,银行经营的风险已经跨越国界,在国际银行业中,一些资本比率较低的银行大量扩张资产业务,造成不平等竞争。
在这样的形势下,对国际银行业的监管,不能只靠各国各自为政,必须在金融监管上进行国际协调,这正是西方主要国家订立巴塞尔协议的主要原因。
选项E错误;为了维护成员方的共同利益,加强监管合作,统一监管原则和标准,1975年2月,由国际清算银行发起,西方十国集团以及瑞士和卢森堡12国的中央银行成立了巴塞尔银行监管委员会(以下简称巴塞尔委员会)。
综上所述本题选择ABD
5、巴塞尔协议Ⅲ建立了商业银行流动性风险量化监管标准,主要监管指标有()。
A. 资本充足率
B. 反周期超额资本
C. 净稳定融资比率
D. 流动性覆盖率
E. 杠杆率
一是流动性覆盖率,用于度量短期压力情境下单个银行流动性状况,目的是提高银行短期应对流动性中断的弹性。
二是净稳定融资比率,用于度量长期内银行解决资金错配的能力,它覆盖整个资产负债表,目的是激励银行尽量使用稳定的资金来源。
6、从监管客体的角度进行分类,金融监管体制主要有( )
A. 单一监管体制
B. 综合监管体制
C. 分业监管体制
D. 中央银行监管体制
E. 双峰监管体制
选项D错误;以中央银行为重心的监管体制和独立于中央银行的综合监管体制。这主要是按银行的监管主体以及中央银行的角色来分类的。
选项AE为干扰项
2022年中级经济师《经济基础》章节真题
一、单选题
1、金融风险控制论中,来自于金融不稳定假说是 ( )
A. 部分准备金制度
B. 内部道德风险
C. 借长放短
D. 低负债经营
2、根据保护债权论,需要保护()等债权人的利益
A. 存款人
B. 抵押人
C. 担保人
D. 贷款人
3、常见的金融风险类型主要有( )。
A. 操作风险
B. 市场风险
C. 流动性风险
D. 外溢风险
E. 信用风险
4、在市场经济体系中,金融风险具有( ) 。
A. 确定性
B. 低杠杆性
C. 传染性
D. 独立性
5、巴塞尔协议Ⅲ要求银行建立留存超额资本,由普通股构成,最低要求为()。
A. 0~2.5%
B. 4%
C. 2.5%
D. 6%
6、属于金融风险的类型有哪些()
A. 消费风险
B. 市场风险
C. 外溢风险
D. 流动风险
E. 操作风险
7、在金融领域,因借款人或市场交易对手违约而导致损失的风险属于()
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 流动性风险
D. 操作风险
选项B错误;市场风险是因(利率、汇率、股价以及商品价格等)的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的市场风险。
选项C错误;流动性风险是金融参与者由于资产流动性降低而导致的流动性风险。
选项D错误;操作风险是交易系统不完善、管理失误或其他一些人为错误而导致的操作风险。
二、多选题
1、属于地方金融组织主要包括()。
A. 融资担保公司
B. 区域性股权市场
C. 村镇银行
D. 商业保理公司
E. 小额贷款公司
选项C“村镇银行”属于银行,不属于地方金融组织
2、金融危机的特点()
A. 频繁性
B. 广泛性
C. 传染性
D. 严重性
E. 集中性
3、常见的金融风险类型主要有( )。
A. 操作风险
B. 市场风险
C. 流动性风险
D. 外溢风险
E. 信用风险
4、属于金融风险的类型有哪些()
A. 消费风险
B. 市场风险
C. 外溢风险
D. 流动风险
E. 操作风险
2021年中级经济师《经济基础》章节真题
一、单选题
1、下列属性特征中,不属于金融风险一般性特征的是( )
A. 不确定性
B. 高杠杆性
C. 频繁性
D. 传染性
2、2008年美国次贷危机可以分为三个阶段,各阶段的危机类型不包括()
A. 流动性危机
B. 货币危机
C. 债务危机
D. 信用危机
第一阶段是债务危机阶段,即由于房地产价格下跌,利率上升,导致次级房贷的贷款人不能按时还本付息而引发的危机;
第二阶段是流动性危机,由于债务危机导致相关金融机构流动性不足,不能及时应付债权人变现的要求;
第三阶段即信用危机,投资者对建立在信用基础上的金融活动产生怀疑,引发全球范围内的金融恐慌。
3、关于金融风险基本特征的说法,正确的是()。
A. 传染性是由于金融机构承担着中介机构的职能,割裂了原始借贷的对应关系
B. 金融机构受到严格监管,金融风险事前能够完全把握
C. 金融机构之间存在大量的同业业务,因而金融风险具有相关性
D. 与工商企业相比,金融企业负债率明显偏低,负外部性较小
选项B错误;1.不确定性。影响金融风险的因素非常复杂,各种因素相互交织,事前难以完全把握。
选项C错误;2.相关性。尽管金融机构主观的经营和决策行为会造成一定的金融风险,但是金融机构所经营的商品一货币的特殊性决定了金融机构同经济和社会是紧密相关的。
选项D错误;3.高杠杆性。与工商企业相比,金融企业负债率明显偏高,财务杠杆大,导致负外部性大。
选项A正确;4.传染性。金融机构承担着中介机构的职能,割裂了原始借贷的对应关系。
4、关于1997年亚洲金融危机诱因的说法,错误的是( ) 。
A. 制度上的道德风险累积金融风险
B. 财政赤字和高失业率
C. 银行体系流动性不足
D. 市场信心的变化导致危机的自我实现
选项D正确;在危机发生之前,财政赤字和国内宏观经济状况表现良好,两者都不能解释危机的形成,是市场信心的变化导致了危机的自我实现。
选项A正确;一方面,由制度上的道德风险所积累的金融风险如果超过了市场所能承受的程度,由此产生的不良资产只能靠财政注资解决,从而对财政造成巨大压力,形成隐性的财政赤字;
选项C正确;另一方面,银行体系流动性不足,容易导致恐慌性的资金冲击。一旦境外投资者和境内外币存款者认为银行的流动性不足,出于安全起见,他们将会向外转移资金,在“羊群效应”作用下,这种流动性危机就会演变为货币危机。
选项B错误;对于1992年英镑危机来说,情况却不是如此。英国没有财政赤字货币化的历史,筹集外汇也不是问题,但此时政府的偏好具有决定意义。从政府的角度看,当市场出现强烈的贬值预期时,由于国内存在高失业率,使得维持钉住汇率的成本远大于收益,因此政府放弃钉住汇率制,导致危机发生。
5、某上市银行因风险暴露遭受损失,总资本充足率降至6%,为此发行优先股40亿元补充资本,此时该银行的风险加权资产1000亿元,计算其总资本充足率与巴塞尔协议监管标准的差额,正确的结果是( )。
A. 超出2个百分点
B. 超过1.5个百分点
C. 少1.5个百分点
D. 少0.5个百分点
二、多选题
1、关于德国金融监管体制的说法,正确的有( )
A. 该体制独立于中央银行的分业监管体制
B. 银行监督局负责制定颁布监管规章
C. 银行监督局设分支机构,统计金融数据、进行日常的监管活动
D. 德意志联邦银行失去了独立制定货币政策的职能
E. 银行监督局监管的金融业务包括银行、证券、保险业务
选项E正确;早在1961年,联邦德国《银行法》就授权成立联邦银行监督局。它隶属财政部,在银行监管中发挥中心作用,同时联邦德国《银行法》要求它在监管中与德意志联邦银行和联邦证券交易监督局保持一致。由于德国的银行可以同时经营证券和保险业务,所以银行监督局就是一个综合性融监管机构。
选项C错误;《银行法》承认银行监督局的功能和德意志联邦银行的功能密不可分,而且银行监督局自身缺乏分支机构,没有统计职能,必须借助德意志联邦银行的分支机构网点,因此德意志联邦银行也被要求参与银行监管。在监管工作中,两者各有侧重点,又能彼此制约。
选项B正确;例如,银行监督局负责制定和颁布有关监管的规章制度,德意志联邦银行负责对金融机构的各种报告进行分析,进行日常的监管活动。
选项D错误;1999年欧洲中央银行成立,德意志联邦银行失去了独立制定货币政策的职能,原有监管体制受到了挑战。
综上所述,本题选择BDE
2、关于美国金融监管体制的说法,正确的有()。
A. 各州的金融监管当局负责监管在本州注册的银行
B. 外国银行分支机构由货币监理署负责监管
C. 对银行采取双线多头监管体制
D. 美联储负责监管在联邦注册的银行
E. 以中央银行为重心
3、金融监管首先是从对银行进行监督开始的,这和银行的特性有关,这些特性主要包括( )
A. 银行的期限转换功能
B. 银行的信用创造功能
C. 银行的风险管理功能
D. 银行是整个支付体系的重要组成部分
E. 银行的流动性创造功能
选项A正确;①银行提供的期限转换功能,即银行在储蓄一投资转化过程中,为储蓄者提供短期资产和流动性,把储蓄集合起来,再根据投资者的需要提供期限相对较长的负债和资金,从而实现期限转换;
选项D正确②银行是整个支付体系的重要组成部分,作为票据的清算者,降低了交易的费用;
选项EE正确;③银行的信用创造和流动性创造功能。
这三大特性使得维持银行业的稳定性成为必要。后来,人们发现非银行金融机构甚至是一些非 金融企业和银行一样,在经营中面临的问题是有共性的,从而进一步扩展到对整个金融业的监管。
选项C错误;为干扰项,综上本题选择ABDE
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