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2022中级会计财务管理高频考点:证券资产组合的风险与收益

来源:233网校 2022-07-18 17:05:21 字号

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2022中级会计财务管理高频考点:证券资产组合的风险与收益

(一)证券资产组合的预期收益率

计算思路:组合内各资产预期收益率与各资产在组合中的价值比例(即投资比重)对应相乘再相加。

(二)证券资产组合的风险及其衡量

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配套习题

[单选题]投资风险中,非系统风险的特征是() 。

A.不能被投资多样化所分散

B.不能消除风险而只能回避风险

C.通过资产组合可以分散

D.对各个投资者的影响程度相同

参考答案:C

参考解析:非系统风险,是指发生于个别公司的特有事件造成的风险。选项D不正确;这种风险可以通过资产组合来分散。选项A、B不正确,选项C正确。根据题意,应选C选项。

[多选题]下列表述中正确的有( ) 。

A.改变投资组合中每—种投资的比重,可能降低其投资风险

B.改变投资组合中每—种投资的比重,可能提高其投资风险

C.如果投资组合与市场组合相同,则只承担系统性风险

D.市场组合不承担系统性风险

参考答案:ABC

参考解析:市场组合只承担系统性风险,不承担非系统性风险。

[判断题]

如果某股票的β系数为0.5,表明它的风险是市场组合风险的0.5倍。( )

A.√

A.√

B.×

参考答案:×

参考解析:

正确说法应是:如果某股票的β系数为0.5,表明它的系统风险是市场组合风险的0.5倍。故本题的说法不正确。

【该题针对“系统风险及其衡量”知识点进行考核】

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