期货从业资格

2019期货从业资格考试基础知识每日一练(8月21日)

来源:233网校 2019年8月21日 字号

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2019年期货从业资格考试基础知识每日一练(8月21日)

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【单选题】在其他因素不变的情况下,下列关于标的物价格波动幅度与期权价格关系的说法,正确的是( )。

A.标的物价格波动幅度越大,期权的价格越高

B.标的物价格波动幅度越小,期权的价格越高

C.标的物价格波动幅度越大,实值期权的价格越高,虚值期权价格越低

D.标的物价格波动幅度越大,看涨期权的价格越高,看跌期权价格越低

参考答案:A
参考解析:在其他因素不变的情况下,标的物市场价格的波动率越高,期权的价格也应该越高。

【多选题】下列关于麦考利久期的描述中,正确的是()。

A.麦考利久期的单位是年

B.麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均

C.期限相同的债券,票面利率越高,其麦考利久期越大

D.零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期

参考答案:ABD
参考解析:债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系:(1)零息债券的久期等于它到期的时间;(2)债券的久期与票面利率呈负相关关系;(3)债券的久期与到期时间呈正相关关系;(4)债券的付息频率与久期呈负相关关系;(5)债券的到期收益率与久期呈负相关关系。

【判断题】我国期货结算机构是附属于期货交易所的内部机构。( )

A.错

B.对

参考答案:B
参考解析:我国境内四家期货交易所的结算机构均是交易所的内部机构。

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