（单选题）利用股指期货进行期现套利，正向套利操作是指( )。
A．买进股票指数所对应的一揽子股票，同时卖出股票指数期货合约
B．卖出股票指数所对应的一揽子股票，同时买进股票指数期货合约
C．买进近期股指期货合约，卖出远期股指期货合约
D．卖出近期股指期货合约，买进远期股指期货合约
参考答案：A
参考解析：当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。
（多选题）套利交易中模拟误差产生的原因有( )。
A．组成指数的成分股太多
B．短时期内买进卖出太多股票有困难
C．准确模拟将使交易成本大大增加
D．股市买卖有最小单位的限制
参考答案：ABCD
参考解析：套利交易中模拟误差来自两个方面：①组成指数的成分股太多，短时期内买进或卖出太多股票有困难，并且准确模拟将使交易成本大大增加，对于一些成交不活跃的股票来说，买卖的冲击成本非常大；②股市买卖有最小单位的限制，很可能产生零碎股，也会引起模拟误差。
（判断题）买进看跌期权的交易者在履行期权合约后将成为标的物的多头。 ( )
参考答案：B
参考解析：看跌期权的买方在行权后向期权的卖方出售一定数量的标的物，所以应该是空头。
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