某投资组合过去3周的收益率分别为3.69%、-0.56%、-1.41%,基准组合的收益率是3.72%、-1.09%、-1.35%,则该组合近三周跟踪偏离度的平均值是()。
某投资组合过去3周的收益率分别为3.69%、-0.56%、-1.41%,基准组合的收益率是3.72%、-1.09%、-1.35%,则该组合近三周跟踪偏离度的平均值是()。
A.0.44%
B.0.27%
C.0.15%
D.0.07%
参考答案:C
参考解析:【233网校独家解析,禁止转载】跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率跟踪偏离度平均值={(3.69%-3.72%)+(-0.56%-(-1.09))+(-1.41%-(-1.35%))}/3=0.15%