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2022年基金从业《证券投资基金》章节题:贝塔系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性

来源:233网校 2022-03-29 08:51:47 字号

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证券投资基金精选章节试题

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1、某资产组合由A、B、C、D四项资产构成,这四项资产的β系数分别是 0.2、0.5、0.8、 1.2。在等额投资的情况下,该资产组合的β系数是()。

A. 0.675

B. 0.6

C. 1.375

D. 1.3

参考答案:A
参考解析:此题考察的是有关贝塔系数的相关内容,答案是A选项,贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小,由于是等额投资,权数都为1,因此资产组合的β系数为四个投资项目的平均数=(0.2+0.5+0.8+1.2)/4=0.675。

2、假设A证券的贝塔系数为1.2,B证券的贝塔系数为0.9,以下说法正确的是()。

A. A证券对市场指数的敏感性较强

B. B证券对市场指数的敏感性较强

C. A所获得的收益较高

D. B所获得的收益较高

参考答案:A
参考解析:贝塔系数越大,表明对市场指数的敏感性越强,A证券贝塔系数大于B证券,所以选项A说法正确。

3、当贝塔系数( ),该投资组合的价格变动幅度比市场更大。

A. 大于1

B. 小于0

C. 小于1

D. 大于0

参考答案:A
参考解析:当贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。

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