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《证券投资基金基础知识》每日一练（9月8日）
1、关于均值、中位数与分位数，以下说法错误的是( )。
A. 对同一组数据来说，中位数就是大小处于正中间位置的那个数值
B. 有些时候，一组数据的均值与中位数相同
C. 中位数就是上50%分位数
D. 投资管理领域中，均值经常被用来作为评价基金经理业绩的基准
参考答案：D
参考解析：对于一组数据来说，中位数就是大小处于正中间位置的那个数值。A项正确。有时，一组数据的均值与中位数相同。B项正确。对于随机变量X来说，它的中位数就是上50%分位数X50%，这意味着X的取值大于其中位数和小于其中位数的概率各为50%。C项正确。由于中位数能够代表一般水平，在基金投资管理领域中，经常应使用中位数作为评价基金经理业绩的基准。D项错误。
2、关于证券市场线和资本市场线的比较区别，以下表述错误的是( )。
A. 资本市场线决定最适合的资产配置点
B. 资本市场线的斜率是市场组合的风险溢价
C. 证券市场线用系统性风险(β值)衡量风险
D. 资本市场线可以运用于有效投资组合
参考答案：B
参考解析：我们将证券市场线与资本市场线进行比较。资本市场线描述了有效组合(由最优风险组合与无风险资产所构成的整个组合)的市场溢价与组合标准差之间的函数关系。之所以可以得到资本市场线，原因在于，标准差可以用来有效地衡量组合的风险，因而可以作为衡量整个组合的风险的辅助工具。资本市场线是用来进行资产配置(在无风险资产和市场组合之间进行资产配置)的一个工具。因为资本市场线上的组合都是有效组合，它构成了一个新的有效前沿。而资本市场线的斜率是市场组合的夏普比率。证券市场线则描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系。用于评估单个资产(单个资产是高度分散化的投资组合中的一部分)对整个组合的风险贡献，这种贡献可以用资产的β值来衡量。证券市场线既适用于资产组合，又适用于单个资产。我们可以用证券市场线来给资产确定一个最合理的预期收益率。证券市场线是基于资本资产定价模型的，斜率是市场组合的风险溢价。
3、下列不属于国内外的私募股权投资机构类型的是( )。
A. 专业化的私募投资基金
B. 大型多元化金融机构下设的直接投资部门
C. 具有政府背景的投资基金
D. 大型企业的风险管理部门
参考答案：D
参考解析：国内外的私募股权投资机构类型包括以下几种：①专业化的私募投资基金，如黑石集团等;②大型多元化金融机构下设的直接投资部门，如摩根士丹利、JP摩根等;③在国内，由中方机构发起、外资进行入股，如联想控股的成员企业弘毅投资，是专门从事股权投资及管理业务的机构;④大型企业的投资基金部门，这些部门主要为它们的母公司制定并执行与其发展战略相匹配的投资组合战略;⑤具有政府背景的投资基金等。
4、一般而言，基金公司投资管理部门设置主要包括( )。
Ⅰ 投资决策委员会
Ⅱ 投资部
Ⅲ 研究部
Ⅳ 交易部
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅰ、Ⅲ
参考答案：B
参考解析：投资管理是基金管理公司的核心业务。不同的基金管理公司的投资管理部门设置有所差别，但基本都包括以下几个部分： (一)投资决策委员会;(二)投资部;(三)研究部;(四)交易部，故本题选项都正确，选择B。
5、以下不属于风险敏感度指标的是( )。
A. 特雷诺比率
B. 久期
C. 凸性
D. β系数
参考答案：A
参考解析：反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，描述收益的不确定性，即偏离期望收益的程度;也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等，这些指标分别从市场、利率等不同角度反映了投资组合的风险暴露，统称风险敏感性度量指标。
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