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基金从业备考学习笔记《科目二》第14章第2节 投资风险的测度
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1、风险指标
(1)事前风险测度：衡量投资组合在将来的表现和风险情况
(2)事后风险测度：研究投资组合在历史上的表现和风险情况
(3)风险指标的分类
2、风险价值(VAR)
(1)定义：又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。
(2)最常用的VaR估算方法主要有三种：
①参数法：又称为方差—协方差法。
②历史模拟法：假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。
③蒙特卡洛模拟法：在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。计算结果最精确。
3、预期损失
预期损失(ES)，是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。
4、压力测试
应对异常的但是无法彻底排除的、可能发生的巨大损失事件。
关键：选择压力情景。
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