信用风险的概念、内涵和构成要素(★★★)
(1)概念和内涵
①传统:借款人不能按照合同规定按期还本付息而给贷款人造成损失的风险。
②现在:公司融资类客户、交易对手或公司持有证券的发行人在无法履行合同义务的情况下,给公司造成损失的可能性,或者相关信用质量发生恶化情况下,给公司造成损失的可能性。
(2)构成要素:违约概率;违约损失率;违约时的风险暴露。
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