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2020年中级银行从业《风险管理》第5-6章考点内容

来源:233网校 2020-05-22 09:42:31 字号

由于2020年考试大纲未出具,可先用19年的大纲备考。根据中级银行从业《风险管理》(2019年版)考试大纲,考试内容共分为13章内容,第5-6章考点内容如下:

中级风险管理第5-6章主要考查市场风险管理、操作风险管理,其中:

五、市场风险管理考点

(1)掌握市场风险的特征与分类、交易账簿和银行账簿划分以及市场风险管理体系;

(2)掌握金融工具估值、久期、收益率曲线以及市场风险计量方法;

(3)掌握市场风险限额管理、监测报告和控制方法;

(4)熟练掌握市场风险资本计量的标准法、内部模型法以及巴塞尔协议Ⅲ市场风险新规;

(5)熟悉银行账簿利率风险监管要求、计量方法和风险管理措施;

(6)熟悉交易对手信用风险计量范围、计量方法和风险管理措施。

习题测试:

【单选】假设其他条件保持不变,下列关于商业银行利率风险的表述,正确的是()。

A.购买票面利率为3%的国债,当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券,其债券利率风险为0

D.资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益

参考答案:B
参考解析:A项,资金成本属于机会成本,不可用于比较利率风险;C项,浮动利率债券参照3个月LIBOR,可能存在基准风险;D项,资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升使得在利息收入不变的情况下利息支出增加,这将减少收益。

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六、操作风险管理考点

(1)掌握操作风险的特征、分类以及操作风险识别方法;

(2)掌握操作风险与控制自我评估以及操作风险评估流程;

(3)掌握关键风险指标、损失数据收集和操作风险报告;

(4)掌握操作风险控制与缓释方法;

(5)熟悉并掌握操作风险资本计量的基本指标法、标准法、新标准法,了解操作风险资本计量的高级计量法;

(6)了解外包的原则,熟悉外包风险管理的主要框架;

(7)熟悉信息科技风险的特征以及信息科技风险管理主要框架;

(8)熟悉并掌握洗钱和反洗钱相关内容、反洗钱监管体系,熟练掌握商业银行反洗钱管理体系以及反洗钱工作重点。

习题测试:

【单选】在业务外程中,由于供应商的过错造成供应中断,引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是()。

A.违反内部流程

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件

参考答案:D
参考解析:商业银行的操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别,其中外部事件包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。在业务外程中由于供应商的过错造成的损失属于外部事件。

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