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2021年6月初级银行从业风险管理真题考点汇总(五)

来源:233网校 2021-08-12 17:45:19 字号

2021年6月银行从业资格考试已结束,由于银行从业考试为机考,题库随机抽题,已经考过的真题可能会重复考到,还在备考的考生可参考6月真题考点进行复习,科目真题考点汇总如下:

点击下载6月真题答案

科目——初级银行从业风险管理

1、债券凸性

凸性是债券价格对收益率的二阶导数,描述了曲线的弯曲程度,是指在某一收益率水平下,因利率发生变动而引起的价格波动幅度(即久期)的变动程度。

凸性越大,债券价格曲线弯曲程度越大,用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大,越有必要用凸性进行再次修正。无论收益率是上升还是下降,凸性所引起的修正都是正的。因此如果修正持久期相同,凸性越大越好。

2、风险价值(VaR)

风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

3、外源资本

外源资本是指银行通过发行股票、债券和出售资产等形式从金融市场获得补充资本的来源。

4、新产品(业务)风险评估

新产品(业务)风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估,衡量确定产品风险等级的过程。

5、商业银行信用风险监测指标体系主要指标

重要的风险监测指标如下:

1.不良贷款率

2.关注类贷款占比

3.逾期贷款率

4.贷款风险迁徙率

5.预期损失率

6.拨备覆盖率

7.贷款拔备率

8.贷款损失准备充足率

9.单一(集团)客户授信集中度

10.关联投信比例

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