摘要：
233网校银行从业资格考试小编整理2016年银行从业资格考试《风险管理》信用风险控制(三)，供大家学习参考！更多银行从业资格考试复习指导信息，请关注233网校银行从业考试站点
4.组合限额管理
组合限额是商业银行资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一。组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。
(1)授信集中度限额：行业、产品、风险等级和担保是最常用的组合限额设定维度。
(2)总体组合限额
总体组合限额时在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算出来的。自上而下的方式设定每个维度的限额。
设定组合限额主要可分为以下五步：
第一步，按某组合维度确定资本分配权重。
第二步，根据资本分配权重，对预期的组合进行压力测试，估算组合的损失。
第三步，将压力测试估算出的预计组合损失与商业银行的资本相对比。
第四步，根据资本分配权重，确定各组合(按行业、按产品等)以资本表示的组合限额：以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重
第五步，根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额。
资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险。组合风险越大，其资本转换因子就越高。
进行总体组合限额时，应注意：
①如果没有特殊情况，不允许超过组合限额。业务部门应当严格遵守组合限额。
②商业银行应尽快采取措施将组合敞口降低到限额之下。组合限额一旦被明确下来，就必须严格遵守并得到良好维护。
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