一、单项选择题(共90题，每小题0．5分，共45分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分)
1．下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是( )。
A．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B．风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等
C．风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合
D．健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
2．全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是( )。
A．全球的风险管理体系
B．全面的风险管理范围
C．全程的风险管理过程
D．完全的风险规避制度
3．以下不属于市场风险的是( )。
A．利率风险
B．汇率风险
C．法律风险
D．商品风险
4．下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是( )。
A．个人住房抵押贷款风险权重为50％
B．对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重
C．商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0
D．对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重
5．资本收益率的计算公式为( )。
A．RAROC=(EL-NI)÷ULB．RAROC=(UL-NI)÷EL
C．RAROC=(NI-EL)÷ULD．RAROC=(EL-UL)÷NJ
6．以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是( )。
A．在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据
B．使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制
C．在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理
D．在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等
7．下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是( )。
A．维持现有的红利水平
B．零容忍度类指标
C．收益类指标
D．资本类指标
8．正态分布的图形特征是( )。
A．左高右低
B．中间高，两边低，左右对称
C．右高左低
D．中间低，两边高，左右对称
9．商业银行风险管理的发展阶段是( )。
A．资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
B．负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
C．资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
D．资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
10．以下关于风险对冲的说法，不正确的是( )。
A．风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况
B．风险对冲不能应用于信用风险管理领域
C．自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲
D．通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，可以冲销标的资产潜在损失
11．根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为( )。
A．7％
B．7．2％
C．7．8％
D．8％
12．以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是( )。
A．异常
B．正常
C．最好
D．最坏
13．在本币的流动性风险管理中，下列关于特定时段内的流动性缺口的计算正确的是( )。
A．最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
B．最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
C．最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
D．最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
14．收益率曲线形态不包括( )。
A．正向收益率曲线
B．反向收益率曲线
C．水平收益率曲线
D．对称收益率曲线
15．( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
A．缺口分析
B．久期分析
C．外汇敞口分析
D．风险价值
16．商业银行对市场风险管理的三个层次不包括( )。
A．董事会
B．高级管理层
C．相关部门
D．股东大会
17．常用的市场风险限额不包括( )。
A．损失限额
B．交易限额
C．风险限额
D．止损限额
18．下列不属于基本面指标的是( )。
A．品质类指标
B．实力类指标
C．环境类指标
D．盈利能力指标
19．不良资产／贷款率等于( )。
A．(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×l00％
B．(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％
C．(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×l00％
D．(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×l00％
20．贷款最低定价等于( )。
A．(资金成本-经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额
B．(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额
C．(资金成本-经营成本-风险成本-资本成本)÷贷款额
D．(资金成本+经营成本-风险成本+资本成本)÷贷款额
21．下列不属于信贷审批原则的是( )。
A．职责分离原则
B．统一考虑原则
C．审贷分离原则
D．展期重审原则
22. ( )是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。
A．担保
B．保证
C．留置
D．抵押
23．贷款组合的信用风险识别不包括( )。
A．宏观经济因素
B．行业风险
C．区域风险
D．法律风险
24．( )是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。
A．市场价值
B．公允价值
C．名义价值
D．市值重估
25．下列不属于单币种敞口头寸的是( )。
A．即期净敞口头寸
B．远期净敞El头寸
C．总敞口头寸
D．期权敞口头寸
26．( )是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。
A．行业风险
B．法律风险
C．信用风险
D．区域风险
27．当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期( )天以上，债务人即被视为违约。
A．15
B．30
C．60
D．90
28．绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在( )以上。
A．半年
B．一年
C．两年
D．三年
29．( )用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。
A．久期分析法
B．期望分析法
C．平均分析法
D．自我评估法
30．我国商业银行经过几年的管理实践，在资产分类方面已经积累了一定的经验，普遍采取以国际会计准则和我国新的( )为基础，按照持有目的将资产分为四类。
A．《企业会计准则》
B．《商业银行市场风险管理指引》
C．《商业银行资本充足率管理办法》
D．《商业银行压力测试指引》
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