233网校 银行从业

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A为2000亿元,负债L为1800亿元,资产加权平均久期为5年,负债加权平均久期为3年,根据久期分析法,如果市场利率从3.5上升到4%,则商业银行的整体价值约()。

来源:233网校 2021-03-27 14:12:42 字号

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A为2000亿元,负债L为1800亿元,资产加权平均久期为5年,负债加权平均久期为3年,根据久期分析法,如果市场利率从3.5上升到4%,则商业银行的整体价值约()。

A、增加22.22亿元

B、增加22.24亿元

C、减少22.22亿元

D、减少22.24亿元

参考答案:【正确答案:C】
参考解析:

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