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初级银行从业《风险管理》每日一练:组合风险(6.7)

来源:233网校 2020-06-01 16:21:02 字号

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【单选】

假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差(   )。

A.卖出50%资产组合A, 持有现金

B.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y

C.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X

D.卖出50%资产组合A, 用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z

参考答案: C
参考解析:因为C选项购买的资产与A正相关,所以降低组合风险的效果最差。

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