商业银行的风险管理策略通常可概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。
(1)风险分散
含义 | 措施 |
通过多样化投资分散并降低风险。“不要将鸡蛋放在同一个篮子里” ①只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ②对于由相互独立的多种资产组成的投资组合,只要组合中的资产个数足够多,该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。 | 商业银行信贷业务应是全方位、多种类的,而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。 |
(2)风险对冲
含义 | 措施 |
通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,来抵消标的资产潜在损失。 对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。 | 自我对冲:银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。 市场对冲:对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲。 |
(3)风险转移——通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体。
措施:保险转移(将风险转移给承保人)、非保险转移(担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方)。
(4)风险规避——商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场风险。是消极的风险管理策略。
措施:以通过限制某些业务的经济资本配置实现。
(5)风险补偿——商业银行在从事的业务活动造成实质性损失之前,对承担的风险进行价格补偿。
措施:对于那些无法通过其他措施进行有效管理的风险,商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价,即通过提高风险回报的方式,获得承担风险的价格补偿。
(1)健全的风险管理体系能为商业银行创造价值
(2)良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力
(3)风险管理可以改变商业银行的经营模式
(4)风险管理能够为商业银行风险定价提供依据
(5)风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力
银行从业教材内容多、杂、细,学习起来非常枯燥,而且很难从教材中找到重点,对于初次备考银行从业的考生来说有一定难度,建议考生可以系统学习。
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