证券市场线方程表明，在市场均衡时，（）。
Ⅰ收益包含承担系统风险的补偿
Ⅱ系统风险的价格是市场组合期望收益率与无风险利率的差额
Ⅲ所有证券或组合的单位系统风险补偿相等
Ⅳ期望收益率相同的证券具有相同的贝塔（β）系数
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ
C、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有（）。
Ⅰ市场没有达到强式有效
Ⅱ投资者只关心投资的期望收益和方差
Ⅲ投资者认为安全性比收益性重要
Ⅳ投资者希望风险定的条件下期望收益率越高越好
A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
已知证券A的投资收益率等于0、08和－0.02的可能性均为50%，证券B的投资收益率等于0.05和－0.01的可能性均为50%，那么（）。
Ⅰ在均值－标准差平面上，证券A优于证券B
Ⅱ证券A的方差等于0.0025
Ⅲ证券B的标准差等于0.03
Ⅳ证券A的期望收益率等于0.03
A、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
证券A的期望收益率=0.08×50%+（-0.02）×50%=0.03；
证券B的期望收益率=0.05×50%+（-0.01）×50%=0.02；
证券A的方差=（0.08-0.03）^2×50%+（-0.02-0.03）^2×50%=0.0025，标准差=0.05；
证券B的方差=（0.05-0.02）^2×50%+（-0.01-0.02）^2×50%=0.0009，标准差=0.03；
在均值－标准差平面上，证券A的期望收益率大于证券B的期望收益率，同时证券A的标准差大于证券B的标准差，即风险大于B，两者无法比较，也就是不能说证券A优于证券B。
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