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如果期望尾损失与VaR值的差越大,说明该组合(或证券)损益分布的肥尾性越()

来源:233网校 2022-04-28 10:12:34 字号

如果期望尾损失与VaR值的差越大,说明该组合(或证券)损益分布的肥尾性越(),风险在相同的VaR水平上更()。

A、弱、高

B、弱、低

C、强、高

D、强、低

参考答案:C
参考解析:本题考查对期望尾损失的理解。如果期望尾损失与VaR值的差越大,说明该组合(或证券)损益分布的肥尾性越强,风险在相同的VaR水平上更高。参见教材P528。

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