已知证券A的投资收益率等于0.08和-0.02的可能性均为50%,证券B的投资收益率等于0.05和-0.01的可能性均为50%,那么()。
已知证券A的投资收益率等于0.08和-0.02的可能性均为50%,证券B的投资收益率等于0.05和-0.01的可能性均为50%,那么()。
Ⅰ.在均值-标准差平面上,证券A优于证券B
Ⅱ.证券A的方差等于0.0025
Ⅲ.证券B的标准差等于0.03
Ⅳ.证券A的期望收益率等于0.03
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案:参考答案:B
参考解析:233网校解析:证券A的期望收益率=0.08*50%+(-0.02)*50%=0.03;
证券B的期望收益率=0.05*50%+(-0.01)*50%=0.02;
证券A的方差=(0.08-0.03)^2*50%+(-0.02-0.03)^2*50%=0.0025,标准差=0.05;
证券B的方差=(0.05-0.02)^2*50%+(-0.01-0.02)^2*50%=0.0009,标准差=0.03;
在均值-标准差平面上,证券A的期望收益率大于证券B的期望收益率,同时证券A的标准差大于证券B的标准差,即风险大于B,两者无法比较,也就是不能说证券A优于证券B。