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下列各项中,属于资本市场线方程中的参数是()。

来源:233网校 2021-02-06 16:40:53 字号

下列各项中,属于资本市场线方程中的参数是()。

Ⅰ.市场组合的期望收益率

Ⅱ.无风险利率

Ⅲ.市场组合的标准差

Ⅳ.风险资产之间的协方差

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案:见解析
参考解析:

在均值标准差平面上,所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM,这条射线被称为“资本市场线”。

资本市场线解释了有效组合的收益和风险之间的均衡关系,其方程为:

式中,、 为有效组合P的期望收益率和标准差;

、为市场组合M的期望收益率和标准差;

为无风险证券收益率。

因此,资本市场线方程中的参数包括市场组合的期望收益率、市场组合的标准差与无风险利率,但不包括风险资产之间的协方差。

故本题选A选项。​​​​​​​

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