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下列关于不同对冲策略有效评价方法的比较,说法正确的是()。

来源:233网校 2021-02-07 08:51:22 字号

下列关于不同对冲策略有效评价方法的比较,说法正确的是()。

Ⅰ.主要条款比较法评估方式直接明了,操作简便

Ⅱ.比率分析法考虑了价差的变化

Ⅲ.回归分析法中,因变量可反映出对冲工具公允价值的变动

Ⅳ.主要条款比较法忽略了基差风险的存在

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案:见解析
参考解析:

对冲策略有效性,是指通过对冲工具抵消被对冲项目公允价值或现金流变动的程度。常见的对冲策略有效性评价方法主要包括:

(1)主要条款比较法:评估方式直接明了,操作简便,主要观察对冲的“四项基本原则”是否符合,但缺点是忽略了基差风险的存在。

(2)比率分析法:计算方式简单明了,考虑了价差的变化。

(3)回归分析法:自变量可反映出被对冲项目公允价值变动或预计未来现金流量现值变动;因变量可反映出对冲工具公允价值变动。​​​​​​​

故本题选D选项。

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