233网校 证券从业

传统对冲理论中,对冲比率为()。

来源:233网校 2021-02-07 08:40:56 字号

传统对冲理论中,对冲比率为()。

A.0.5

B.1

C.2

D.3

参考答案:见解析
参考解析:

对冲比率是指持有期货合约的头寸大小与资产风险暴露大小的比率。在传统对冲理论中,对冲比率等于1,但其前提是期货的标的资产要完全等同于风险资产。在绝大多数情况下,恰当的对冲比率并非等于1。

故本题选B选项。

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