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假设某金融机构总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年,该机构的资产负债久期缺口为()。

来源:233网校 2021-02-06 16:41:13 字号

假设某金融机构总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年,该机构的资产负债久期缺口为()。

A.-1.5

B.-1.0

C.1.5

D.0.0

参考答案:见解析
参考解析:

久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额,银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险。代入题意可得:

久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=6-(900/1000)×5=1.5。

故本题选C选项。

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