233网校 证券从业

下列关于对冲比率的计算,正确的是()。

来源:233网校 2021-02-07 08:48:27 字号

下列关于对冲比率的计算,正确的是()。

A.对冲比率=持有期货合约的头寸大小/资产风险暴露数量大小

B.对冲比率=资产风险暴露数量大小/持有期货合约的头寸大小

C.对冲比率=持有期货合约的头寸大小+资产风险暴露数量大小

D.对冲比率=持有期货合约的头寸大小 - 资产风险暴露数量大小

参考答案:见解析
参考解析:

对冲比率=持有期货合约的头寸大小/资产风险暴露数量大小。在传统对冲理论中,对冲比率等于1,但其前提是期货的标的资产要完全等同于风险资产。在绝大多数情况下,恰当的对冲比率并非等于1。

故本题选A选项。

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