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下列关于期权价值的说法,不正确的是()。

来源:233网校 2021-02-07 08:48:12 字号

下列关于期权价值的说法,不正确的是()。

A.当一种期权处于极度实值或极度虚值时,期权的时间价值将趋于最小化

B.只有在协定价格与市场价格非常接近或为平价期权时,市场价格的变动才有可能增加期权的内在价值,从而使时间价值随之增大

C.在期权有效期内,标的资产产生收益将使看涨期权价格下降,使看跌期权价格上升

D.标的物价格的波动性越大,期权价格越低;波动性越小,期权价格越高

参考答案:见解析
参考解析:

D项,通常,标的物价格的波动性越大,期权价格越高;波动性越小,期权价格越低。

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